Me parece muy interesante para el cliente español la idea, preservar y generar un 7,2 por ciento.
Pero, qué es, un fondo de fondos?
No veo datos de volatilidad, pero en la gráfica del backtesting veo unas caídas más grandes que la cartera modelo 60-40. En un fondo mixto vmcreo que es un detalle clave.
Y luego ese backtesting, no entiendo muy bien con qué base lo has hecho.
Gracias por el comentario. El objetivo es 5% de retorno real asumiendo el menor riesgo posible. Si la inflación subyacente europea sube a un 10%, este es del 15%.
El fondo tiene un enfoque macro. Invertimos en sectores, factores y regiones a través de ETF. Por lo tanto es un fondo de fondos.
Excelente analista!!!
Digo tus análisis hace tiempo y me gustan mucho.
Me parece muy interesante para el cliente español la idea, preservar y generar un 7,2 por ciento.
Pero, qué es, un fondo de fondos?
No veo datos de volatilidad, pero en la gráfica del backtesting veo unas caídas más grandes que la cartera modelo 60-40. En un fondo mixto vmcreo que es un detalle clave.
Y luego ese backtesting, no entiendo muy bien con qué base lo has hecho.
Gracias por el comentario. El objetivo es 5% de retorno real asumiendo el menor riesgo posible. Si la inflación subyacente europea sube a un 10%, este es del 15%.
El fondo tiene un enfoque macro. Invertimos en sectores, factores y regiones a través de ETF. Por lo tanto es un fondo de fondos.
El backtesting es del modelo cuantitativo que complementa la gestión del fondo. Tiene una caída ligeramente superior en el COVID. Pero el tiempo de recuperación es inferior y las caídas habituales son inferiores. Te dejo el link al informe completo: https://web-db.s3.amazonaws.com/internal/strategies/info/gda/public/pdf/ART_Global_Dynamic_Allocation_ShBVLjq.pdf
Saludos